懶人救星：套利選幣指南(2023/6/29) ＆限時嚕交易所行銷補貼破 100％ APR套利操作教學

 

一、前言

團隊在上篇報告「穩定幣好去處，長期 APR 20% 以上的套利策略」分享如何利用 Bybit 交易所的統一交易帳戶功能達到 APR 20% 的套利。有群友詢問能否如選幣報告一樣，定期分享可以套利的幣種，且避免踩到地雷，本篇報告將向讀者傳達以下幾點：

  • 本週套利選幣機會

  • CEX限時補貼流動性挖礦 APR > 100% 機會

備註：請先閱讀上篇報告的套利實作＆選幣邏輯，本篇報告將著重在套利選幣，若沒Bybit 交易所的請點選此連結註冊獲得最高的手續費優惠。


二、本週套利機會

本週套利精選標的屬於長天期套利機會，依據文章前面提到的資費穩定性、成交量、現貨當保證金比例進行綜合判斷，套利選幣如下：

  • LONG ATOM 永續合約 / SHORT ATOM 現貨：48H 資費換算套利 APR 為 66.1%（已扣除放空現貨的借貸成本），ATOM / USDT 現貨日成交量>1M 適合套利，下圖近 7 天 ATOM 資費狀況，資費相對穩定。

備註：由於 ATOM 資費為負，所以要 LONG ATOM 永續合約 / SHORT ATOM 現貨，下圖為放空 ATOM 的借貸利率以及借貸限額，以 vip 0 的 ATOM 借貸限額為例，最大僅可套利 120 顆 ATOM 部位，實際操作時不要借滿，大約借最大限額 90% 的顆數就好（若利息超過最大借貸額度可能導致部分資產清算），可根據此連結查詢不同vip等級對應的借貸限額。 


  • LONG LTC 現貨 / SHORT LTC 永續合約：48H 資費換算套利 APR 為 21.9%，LTC / USDT 現貨日成交量 >1M 適合套利，下圖近7天LTC資費狀況，資費非常穩定。


  • LONG XRP 現貨 / SHORT XRP 永續合約：48H 資費換算套利 APR 為 21.9%，XRP / USDT現貨日成交量 >1M 適合套利，下圖近7天XRP資費狀況，資費相對穩定。

備註：若有未篩選到的標的，並不代表不符本文的套利原則，歡迎在群組提出討論。


三、CEX 限時補貼流動性挖礦APR >100%機會

團隊發現Bybit 交易所上的流動性挖礦收益非常高，經過團隊研究收益能這麼高是因為 BYBIT 的行銷預算，目前BTC/USDC & ETH /USDC 交易對的 APR 高達100%以上（如下圖），團隊已實測過每小時領取到的獎勵（USDC）年化收益率仍大於100%。目前鏈上DEX Syncswap  ETH /USDT APR 僅15%，Bybit 這次行銷預算非常的香！（詳細內容情點選此連結往下滑）




備註：若參與的用戶越來越多，APR 也會隨之下降。且團隊要提醒流動性挖礦並非完全保本，若對於流動性挖礦不熟悉的讀者，可參考文章後面備註瞭解原理。

如何實際操作參與Bybit 的流動性挖礦

可以選擇三種方式參與流動性挖礦（如下圖），可根據現有持倉選擇要使用哪個幣種做操作，可點選此連結進入流動性挖礦頁面

  • USDC (系統自動幫你部分資產換成ETH)

  • ETH  (系統自動幫你部分資產換成USDC)

  • USDC+ETH

如前文所述流動性挖礦是有風險的，主要面臨的風險有兩個：幣價下跌風險和無償損失風險，團隊以此次的ETH/USDC 為例分析風險：

當 ETH 相對USDC多上漲/下跌 10%時，無常損失的風險約為0.1134％，而幣價下跌風險可用放空 ETH 永續合約對沖，在不計算資金費率的情況下，8天流動性挖礦收益（USDC）約是3.3%，扣除無償損失8天收益約是3.2%，因此團隊認為在有套保前提下可參與此次流動性挖礦嚕補助。


流動性挖礦備註：

流動性挖礦是一種Defi投資策略，指提供2種以上的代幣來提供流動性，並從中賺取交易手續費的收益（詳細可以參考流動性挖礦解釋）。主要面臨的風險有兩個：

  • 幣價波動：可透過放空永續合約對沖風險。

  • 無償損失：不論幣價漲或跌，流動性挖礦都會面臨無償損失（無法用永續合約對沖風險），詳細可以參考無常損失解釋。

可使用無償損失計算器計算損失，當評估 「收益>無常損失」 時，就可以進行流動性挖礦。


備註：活動時間到 2023 年 7 月 7 日 10:00 (UTC)


四、綜上所述，摘要如下

  • 本週套利機會

  1. LONG ATOM 永續合約 / SHORT ATOM 現貨：48H資費換算套利APR為66.1%

  2. LONG LTC 現貨 / SHORT LTC永續合約：48H資費換算套利APR為21.9%

  3. LONG XRP現貨 / SHORT XRP永續合約：48H資費換算套利APR為21.9%

  • 流動性挖嚕 BYBIT 行銷預算，目前BTC/USDC & ETH /USDC 交易對的 APR 高達100%以上，相對鏈上DEX Syncswap  ETH /USDT APR 僅15%，Bybit 這次行銷預算非常的香！


免責聲明

本文不構成任何投資意見或建議，亦無招攬開戶要約，

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