超高期望值的XRP 事件型交易策略！！

 

前言

先前報告中有分享許多事件型操作機會，建議讀者請先閱讀先前的報告（連結放在下方）。上週 XRP  對戰 SEC 的訴訟中扳回一城，XRP 可能不會被列為證券，因此消息一出， XRP 暴漲接近一倍，市值已經超過 BNB， 成為市值第三大的加密貨幣。本篇報告要分析這次 XRP 扳回一城後，現在還能做的策略：

  • 策略一：LONG 大幣 SHORT XRP 

  • 策略二：XRP 中性合約網格


備註：新手交易體系建立第5期－交易系統解析｜LONG/SHORT 策略、事件型交易策略：LONG BTC / SHORT LDO


如何解讀XRP 事件

本次訴訟案起源是 2020年 SEC 控訴 XRP 母公司（Ripple Labs）發行的 XRP 為未註冊的證券，Ripple Labs 因違反證券法而被起訴。這次的 XRP 的勝訴，團隊認為對於 XRP 而言是個「利多出盡」的訊號，原因如下：

  • XRP 是老主流幣，其願景是希望解決跨境支付的問題，但區塊鏈技術不斷演進，從上輪 L1 公鏈掘起至現在的Layer 2擴容方案，XRP 的主要用途早已不是市場焦點，市場關注的重點則是 XRP 與 SEC 的訴訟案，因此團隊認為XRP未來基本面賽道成長有限，且幣圈炒新不炒舊（題材），XRP 最大利多已出盡。

  • XRP 目前市值已超過 BNB 成為市值第三大的加密貨幣，團隊認以一個利多出盡的代幣來說，相對估值來講偏高。而市值超高的代幣也相對不會像小的山寨幣隨便都嘎個好幾倍以上，畢竟市值大的代幣要拉上去要真金白銀，而且上面有許多套牢賣壓，以籌碼面的角度分析，賣壓大於買盤的機率高。在上一輪牛市中， 2021 年 8 月中～9 月底時 ADA 也曾達到市值第三大幣，那時則是 ADA 的相對高點（如下圖），因此，團隊認為綜合前述幾點來看，XRP 到相對高點的機率偏高。


策略一：LONG 大幣 SHORT XRP

前面提到團隊認為XRP 已最大利多出盡，但這不代表XRP 絕對高點已到，如下圖中可以看到2017年牛市的以太殺手EOS，在上輪牛市中也上漲500% 。因此，若單純空XRP 如果遇到牛市基本上也是會被嘎飛，所以團隊建議可以用LONG SHORT策略，因為相對BTC上漲800%來說，EOS 牛市漲幅500%仍是相對弱勢。

 

  • 操作週期：

短線上山寨幣波動會較為劇烈，團隊建議至少以月甚至季以上為週期來操作此策略，才不會短線瞎操作賠錢。

  • LONG SHORT 曝險比例：

(1).若要達到多空對沖效果，建議做多金額與做空金額相等（例如做多部位共100u / 做空部位共100U)。
(2).若對於後續盤勢看漲的讀者，可自行調整多空比例，讓做多部位大於做空部位。

團隊提醒讀者，建議開設子帳戶，不要混著其他部位避免爆倉，另外LONG SHORT部位要用合約全倉模式來共用保證金。

備註：這次LONG SHORT對沖策略屬於賺價差的策略，並不是完全風險對沖的套利策略，請讀者自行衡量風險。


  • LONG SHORT 標的選擇：

團隊建議 LONG 的標的要分散（一籃子代幣）來降低風險，避免單壓到下一輪殞落的代幣，最穩健的標的是 BTC & ETH，BTC 是大盤，ETH 則是生態持續成長的龍頭幣，若遇到證券相關的議題，ETH 和XRP 也是高度連動，較能對沖風險，至於像是BNB等代幣就看讀者自行的風險偏好。舉例來說可以做多45U的BTC / 做多45U的ETH/做多10 U的BNB/ 做空100U的XRP 來達到上述的多空比例一致的策略。

  • 停利 ＆ 停損思維：

在XRP 無新的重大利多出現前，團隊建議短期波動可以忽略，除非XRP走勢異常強勢再進行停損。可參考下圖的BTC / XRP 交易對輔助判斷停利＆停損，目前在箱型底部（支撐區）30,000~36,000（BTC / XRP ），若破底可先行停損，等站回廂型再建倉，停利的部分可參考箱型頂部60,000~65,000（BTC / XRP ）附近。

備註：讀者也可使用ETH / XRP 交易對思考停利 ＆停損。


策略二：XRP 中性合約網格

先前選幣報告有提到BNB的合約中性網格，團隊認為XRP 也適合開合約中性網格，因中性網格策略特性是不預設立場，以開倉的價格作為基準點，基準點往上開始放空直到網格區間上緣，基準點往下開始做多直到網格區間下緣，適合沒有單一方向的震盪行情。

主筆 6A 選擇XRP開中性網格是因為XRP 在爆拉過後波動仍大，以及前面所提到的XRP 相對估值較高，要像一些小的山寨幣走出單邊行情機率較低，因此認為現階段（價格0.8左右）適合開中性網格。


合約中性網格參數設定（現在價格0.75~0.85左右為基準）：

  • 中性網格區間設定為 0.5~1.2 左右（如下圖）


  • 建議槓桿倍數為1倍

  • 等比網格數量約為100格。

  • 停損＆停利：在XRP沒有新的重大利多前，停損可待 XRP 價格衝出網格區間後再停損。


根據團隊實測結果，XRP中性網格區間為0.6~1，槓桿1倍，等比100格，7天報酬率為8%，主筆認為現階段仍可以開XRP 中性網格。

備註：團隊實測參數與本篇報告參數有些許差異，以本篇報告參數為準，參數會依據時間做微調，若讀者看到此篇文章時XRP  價格已超出0.75~0.85區間，請在群組進行討論後再開單。


綜上所述，摘要如下

  • 這次的 XRP 的勝訴，團隊認為對於XRP 而言是個「利多出盡」的訊號。

  • LONG 大幣 SHORT XRP 為波段操作，建議 LONG 的標的要分散（一籃子代幣）來降低風險，可參考BTC / XRP 價格做停利＆停損操作。

  • XRP 中性網格區間為0.5~1.2 左右，槓桿倍數1倍，等比格數100格，在XRP沒有新的重大利多前，停損可待XRP價格衝出網格區間後再停損。


免責聲明

本文不構成任何投資意見或建議，亦無招攬開戶要約，

資訊僅供讀者參考，加密貨幣投資為高風險產品，

投資人應自行閱讀相關風險及自身風險承受度決定是否投資。

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